Tema: La estrategia

Las Estrategias Cuantitativas te llevan a la ruina:


Sobre todo si no tienes la formación necesaria, yo me haría las siguientes preguntas:

1 Tienes estudios universitarios
2 Sabes programar en R, Matlab, Python
3 Has trabajado cuantitativamente con datos, sabes estadística, econometría, finanzas...
4 Eres matemáticos, ingeniero, economista, físico?...

Si no reúnes alguna de las anteriores condiciones vas a fracasar seguro. Lo más seguro que acabes con algún programita que venden "para dummies" donde te muestran el camino para hacerte rico.

Caerás en la trampa de crear un sistema que funciona con datos pasados pensando que funcionará con datos futuros.


Con la de matemáticos, físicos, economistas, ingenieros... porque ellos no saben hacer un sistema que funcione y yo si que puedo.

La clave es hacer un test de tu sistema con datos que no se han utilizado para optimizarlos, considerando un periodo suficientemente importante.

Ejemplo 1:



Programas como el de la captura anterior está lleno por internet, miles de sistemas que obtienen rentabilidades del 20%, 30% incluso el 40% anual, invirtiendo en acciones del S&P500. ¿Es esa estrategia real? R: No

Es simplemente gente que por ignorancia optimiza en base a unos datos pasados unos parámetros que obtienen unas rentabilidades impresionantes, el problema es que en el futuro dichos parámetros serán otros. La falsa ilusión te lleva a la ruina!!!

Ejemplo 2: Es España llueve poco, supongamos que llueve 20 veces al año en Valencia Ciudad, tengo una base de datos de los últimos 20 años los días que llovió. Con esos datos puedo construir un modelo matemático que acierta el 100% de los días que llovió. ¿Pensáis que ese programa va a acertar los días que va a llover en los próximo año? R: No, porque son sucesos independientes, y no guardan relación unos con otros (tienen cierta relación pero muy débil, es más probable que llueva en Octubre que en Agosto).

En la bolsa los sucesos son independientes, existe una relación muy baja, pero se crean tendencias de la misma forma que tirando una moneda pueden salir 6 caras seguidas, pero la probabilidad que salga la 7 cara es de un 50%.