Tema: Ratio Sharpe, la grandeza de la simplicidad

Iniciado por jilokasin

Podrias poner un ejemplo de como se calcula con nuestras carteras poniendo el ejemplo de la mia ?please
Me da curiosidad de saberlo , alhaber entrado al ranking

Todas las carteras lo tienen calculado. Este es el tuyo:




La formula es la siguiente: Rentabilidad Anualizada - 4% (considero esta rentabilidad mínima)/Volatilidad cartera.

En el largo plazo todas las carteras van disminuyendo el Ratio Sharpe, en el momento se estabilice, que son periodos de 10 años, que es pasar un ciclo bursátil es cuando sabemos si un gestor es bueno. Si consideramos que un fondo bueno tiene una rentabilidad anualizada del 10% o más, y una volatilidad sobre el 10% tener un ratio sharpe de 1 es ser un Genio.