Tema: Modelo Sharpe

Las 15 carteras seleccionadas pertenecen al siguiente Ranking:

Top25 Candidates Total

Los modelos van a ser transparentes, para que todo el mundo lo comprenda, se van a crear entre 3 a 4 modelos. Lo más complicado va a ser realizar los backtesting de todos los modelos desde enero del 2013 hasta la actualidad, incluyendo todas las tansacciones y precios realizados.

A partir de los modelos se les asignará un peso a cada uno, por ejemplo si tenemos 3 modelos:

30% Sharpe
30% Anualizado Activo
40% Dinámico

Con ello tendremos una cartera Global formada por varios modelos donde la rotación total tiene que ser inferior al 100%, la fecha de actualización de los modelos será la misma para todos, porque puede darse el caso que tengamos en un modelo que venda acciones por ejemplo del BBVA y en otro modelo nos pasa lo contrario.... con ello la rotación global disminuiría.


La gestión del fondo es automatizada, no va existir ninguna decisión del Gestor, solo crear modelos mejores pero los cambios siempre se empiezan al año siguientes después de un estudio de las posibles mejoras respecto a los modelos anteriores.

La rentabilidad de todo el conjunto de modelos está entorno al 15% al 18% anualizado desde el 2013, solo se habría perdido dinero en el 2022 una cantidad inferior al 10%.


Las carteras pertenecientes a los tops tiene que tener una rentabilidad igual o superior al 100% con ello carteras oportunistas no van a pertenecer a ningún ranking.

En condiciones normales se tarda entre 3 a 6 años obtener dicha rentabilidad siendo un buen gestor, dependiendo de las condiciones del mercado.

Saludos.