Tema: Robot FX Cobertura, Forex

Robot Cobertura

Estoy cerca de 20 días operando en el FOREX he creado un bot que le falta bastante para ser 100% automático, aunque empezó al principio operando en el EURUSD, actualmente opera en 7 pares de divisas:

Pares divisas:



Se crean coberturas financieras entre los distintos pares de divisas, una cobertura según la definición financiera es lo siguiente:

Cobertura, en finanzas, (en inglés hedging o hedge) se llama al conjunto de operaciones dirigidas a anular o reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero en posesión de una empresa o de un particular. Los fondos creados con este fin se denominan fondos de cobertura o hedge funds.

Resumiendo se baja bastante el riesgo al operar con 7 pares simultáneos. El resultado ha sido multiplicar los 50 dólares iniciales por 16.


En la actualidad:



Dudas que me planteo:

¿El resultado ha sido suerte? En parte si.
¿Es bueno hacer coberturas en el FX? Si, indudablemente.

El problema que me planteo es que a día de hoy cuando abro una posición nueva, no se si estoy incrementando o disminuyendo el riesgo. Por lo tanto el primer paso es crear una "herramienta" que me mida el riesgo global.

La primera "herramienta" es calcular las posiciones abiertas en tiempo real, y calcular las correlaciones de las divisas en un periodo determinada, y un intervalo por ejemplo de 4h, en los últimos 3 meses.

Para ello hay que calcular la matriz de correlación, parecida a la siguiente, pero en tiempo real:






Un saludo.