Tema: Robot FX Cobertura, Forex

Dentro de las medidas de riesgo que voy a aplicar, consiste en obtener cada minuto la posición en tiempo real del Bot, por ejemplo cuanto dinero tiene, y las posiciones, valoración de cada posición en divisa, las perdidas y ganancias en cada momento. Con ello se puede obtener otra matriz de correlación en tiempo real, y va a ofrecer el riesgo del Bot cada minuto.

Otra medida de riesgo muy importante es el Nivel de Margen, de hecho sería conveniente no estar muy apalancado, pero una forma de saber el riesgo es viendo como varían las divisas, las posiciones abiertas y la posición real total, y el nivel de margen. Con estos datos se puede ir haciendo cálculos. Para ello voy a guardar el Bot en una VPN y guardar los datos en una base de datos SQL Mysql en local, siempre es más fácil hacer queries sobre una base de datos.

La idea es ir recogiendo datos, para en un mes empezar a aplicar una estrategia más automatizada.

Archivo adjunto 10361

La variación de la cuenta en el día es muy importante, si por ejemplo varía un 5% diario desde máximo a mínimo, la probabilidad de perder un 25% en un mes es muy probable, si varía un 2% la probabilidad será muy baja....



Lo primero tenemos que recoger datos, para hacer un histograma, en función de las posiciones abiertas, así después en función de las posiciones que tengamos y la base de datos, por ejemplo los 3 últimos meses podremos saber en cada momento el riesgo que tenemos, como influye la compra o venta de una divisa, y como se ve afectada la cuenta ante variaciones de cada divisa, por ejemplo tener claro cuanto varia la posición si el EURUSD sube un 1%, 2%, 3%, con ello podemos tener un modelo muy robusto.

1 Fase

Recogida de datos, mínimo un mes de datos.

2. Fase

Limitar el riesgo diario al 5% y el riesgo mensual al 10% de nuestra cuenta. Eso significa que si nos acercamos al 5% hay que disminuir riesgo, y si en el mes nos acercamos al 10% hay que disminuir el riesgo. Para ello utilizaremos el VaR histórico como medida de riesgo, y lo complementaremos con el VaR Paramétrico

3. Fase

Creación de un Bot que se encargue de abrir y cerrar posiciones en función de un modelo de reversión a la media, y datos estadísticos.