Tema: Robot FX Cobertura, Forex

He decido centrarme en 3 pares de divisas porque son las que más volumen tienen:

EURUSD
USDJPY
GBPUSD

Todas referenciadas el Dólar, para ello voy a calcular la matriz de correlaciones a un año para ver como se comportan estas divisas entre sí, la idea es crear una COBERTURA DINÁMICA con Delta = 0. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, en Opciones financieras la Delta nos dice como cambia el precio de una opción ante cambios de precios del subyacente.



Las correlaciones son similares, utilizando un periodo de un día, el YEN se mueve a la inversa el EURO es decir si el EURO se aprecia respecto al dólar, el YEN también se aprecia, pero como la divisa fuerte es el USD es como si fuera la inversa.

Estas correlaciones no me gustan nada, por ello voy a repetir el proceso pero en lugar de datos diarios los voy a hacer con datos de 1 hora, y de 4horas.

Como primer medida quiero crear un Bot que me asegure que no tengo riesgo de mercado, es decir se tendría que quedar estable, para ello tenemos que analizar a largo plazo el comportamiento de la cobertura.

¿Para qué quiero hacer una cobertura perfecta?

Es el primer paso para realizar el Bot, cuando pensemos que el mercado esté mal, donde sea complejo ganar dinero podemos realizar la cobertura, cuando pensemos que el mercado se va a mover en una dirección podemos reducir la cobertura en la dirección que pensemos. Al trabajar con 3 pares el riesgo de quiebra se reduce bastante, porque un movimiento brusco en el EURUSD nos puede hacer perder bastante dinero, pero si estamos cubiertos a un 75% por los otros pares el riesgo sería menor.

También es importante los Swaps, y la ventaja de la cobertura es que es más barato disminuir el riesgo que cerrar posiciones. Por ejemplo si queremos menos riesgo, podemos cerrar posiciones ganadores, o al revés si queremos más riesgo vamos cerrando posiciones ganadores.

Al final esta estrategia se basa en ir ajustando el riesgo, tanto si queremos riesgo 0, como si queremos riesgo positivo en un 25% o 50% o 100% o negativo. Ya no va a ser tan importante si una divisa sube o baja.

Ahora la probabilidad de perder la cuenta va a ser la misma, si estamos con un riesgo a un 100% comprados y el mercado se mueve en nuestra contra vamos a perderlo todo. Por ello tenemos que posicionarnos en un lugar o en otro.