Tema: Dudas tecnicas de novato

Iniciado por JJA2

A todo esto, ¿cómo describiríais sharpe, drawdrown, volatilidad?

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Ratio Sharpe: William Sharpe - Bolsia
Drawdown: Drawdown: Qué es y qué hacer. ? esBolsa
Volatilidad: Performance de Carteras 1 - Bolsia

No son temas complicados, pero hay que leer mucho para saber en que consiste, sobre todo hay que saber mucho de estadística, el problema de todos estos ratios es que ratios pasados no equivale a ratios futuros.

Un cartera puede tener una volatilidad del 10% y en el futuro puede tener una volatilidad del 20% si cambia de estrategia.

El Drawdown pasado de hace 5 años no es relevante, porque lo más seguro un Gestor aprenda con el paso del tiempo.

Un Ratio Sharpe depende de cuando empezastes tu cartera, si era una época alcista es muy fácil que sea superior a 1, pero los que empezaron hace un año todos lo suelen tener inferior a 1 o incluso negativo. Mirar los ratios Sharpe del Top25 Junior.


http://www.bolsia.com/top25candidatesjunior.php


Todos los ratios son más fiables con el paso del tiempo, al paso del tiempo me refiero años, 5 años ya empiezan a ser fiables, 10 años es lo ideal.

Un Saludo.