Tema: The Trend is my Friend

Vamos a empezar a construir un modelo de tendencia para invertir en el S&P500, este sistema se podrá poner largo y corto.

Largo compraremos este ETF: SPY ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More

Corto compraremos este ETF: SH ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More


Largo (estar comprado):




Corto (estar vendido):



Como veis la mejor forma de arruinarse es comprarse un ETF inverso, siempre baja a largo plazo, los motivos son simples:

1. Las bolsas siempre suben a largo plazo
2. Ponerse corto tiene un coste alto a largo plazo, hay que vender futuros (pagas primas), roll over... miles de cosas, por eso ponerse corto solo tiene sentido cuando las bolsas entran claramente en una corrección brusca negativa, o por el contrario quieras cubrir tu cartera.


Tambien hay ETFs 2X, 3X... es decir que si el índice sube un 2% en un día tus ETFs van a tender a subir esa cantidad 2 veces (2X), o 3 veces (3X). Digo tienden porque el apalancamiento tiene un coste que te cobran en la rentabilidad, por eso suelen subir menos que esa cantidad, y a la larga te arrunias.

¿Qué hubiera pasado si hubiéramos comprado un ETF del S&P500 de 1X, 2X, 3X... desde el 2010 hasta hoy?




Como se observa con un simple ETF se puede multiplicar el dinero por 10 en 8 años!!!! pero también se puede perder todo en 1 año... los ETFs apalancados tienen mucho riesgo, por eso nuestro sistema lo vamos a construir con ETFs 1X




El ETF 3X no es recomendable que se utilice porque como se observa el aumento de riesgo no se compensa con el aumento de la volatilidad. La idea que tengo es empezar a construir un modelo que pueda utilizar ETFs 1X, en el futuro 2X y por último 3X.

Este modelo lo que se busca es que tenga una rentabilidad positiva todos los años, entre el 10% al 20%, si los mercados tienen tendencias, con un simple modelo lo va a hacer mejor que el 99% de los Gestores de Bolsa que hay... la idea es construir cosas simples.


Excel del Gráfico y la Tabla: https://app.box.com/s/cba8v2y62n9ms2net8kq2tks197rh5hw