Tema: Ratio Sharpe, la grandeza de la simplicidad

1 Calculas los rendimientos entre el periodo que consideres ( mes /mes anterior -1) o mediante logaritmos (ln(mes/mes anterior)
2 Calculas la media de los rendimientos
3 A cada rendimiento le restas la media y lo elevas al cuadrado
4 Sumas todos los datos y lo divides por el número de datos
5 Calculas la raíz cuadrada.




En el ejemplo anterior en lugar de números pones los rendimientos puedes considerar datos diarios, mensuales, anuales. Te recomiendo que lo hagas con datos mensuales.

Después para anualizar la volatilidad, lo multiplicas por la raíz de 12.



Aquí tienes un ejemplo: https://app.box.com/s/8pzdxtoethgfehiccnc7sr4bwq9krlyn (donde pone varianza).

Un Saludo.