Tema: Número de carteras que superan el 100%

En este modelo me queda por optimizar los meses de actualización de las carteras, no se si trabajare con 2, 3, 4, 5 , 6 o 12 carteras pero tenemos 12 años de datos para optimizar el modelo.

Creo que la rentabilidad puede estar cerca del 20% anual, y lo importante perdiendo menos del 15% anual como máximo.

Al final se crean por ejemplo 4 carteras a partir de un conjunto de carteras, cada 3 meses y se mantienen un año, ese es el modelo.. si alguna de las carteras individuales pierde más de un 15% desde que se incorporan a la carera se venden todas sus posiciones, con ello el peor escenario es perder como máximo un 15% en un año, que es casi imposible que suceda en todas las carteras a la vez porque se compran en distintos plazos, este modelo corta las perdidas y apuesta por carteras alcistas con muy alto Ratio Sharpe.




Saludos.