Tema: Hipótesis del mercado eficiente

El siguiente test se basa en el Método de Montecarlo



He hecho el mismo test considerando lo siguiente:

Normalizamos la rentabilidad por la relación de la volatilidad del S&P500 y la cartera, y luego simulamos 10000 veces la rentabilidad que se podría obtener con el S&P500 considerando cada mes que fuera independiente uno de otro, para ver que probabilidad tendríamos de obtener resultados superiores, el resultado es del 5.85%

Este número es muy similar al anterior, cuando más pequeño sea el número mejor es el Gestor, si encontramos un Gestor con un número de 1% nos va diciendo que estamos ante Gestores extraordinarios...






La gestión de activos es todo matemáticas, la idea es que el fondo bolsia este formado por carteras con baja probabilidad con ello conseguiremos alejarnos del azar, eso se consigue con el paso del tiempo que hace que muchos terminen fracasando en su intento de superar al mercado.