Tema: Riesgo de Carteras

si hay mayor rendimiento , tambien puede haber mas varianza y tambien portanto haber mas volatilidad?

entonces si morgoth tiene mas rendimiento que indice y tambien mas volatilidad porque tener volatilidad es malo?

Iniciado por jilokasin

si hay mayor rendimiento , también puede haber mas varianza y también portanto haber mas volatilidad?

entonces si morgoth tiene mas rendimiento que indice y también mas volatilidad porque tener volatilidad es malo?

No es malo siempre que el ratio rentabilidad / volatilidad sea mayor que el índice. Porque sino en un mercado bajista la cartera caerá más. De hecho la que es mala es la volatilidad negativa, la de la izquierda de la distribución normal.



Siempre hay que igualar la volatilidad con la del índice

Es decir comprar la rentabilidad de tu cartera * Volatilidad índice/tu volatilidad respecto la volatilidad del índice...

Un Saludo.