Tema: Sistemas Automáticos de inversión

Fuerza relativa con el sistema All-In
19 junio, 2015 por SergioMolina en>>Fuerza relativa con el sistema All-In

Hoy quiero mostraros un sistema para el que no lo conozca. Los que más me conocéis sabéis que soy un amante de los sistemas más simples ya que son los que considero que van a seguir funcionando en el futuro si son capaces de explotar alguna anomalía del mercado. Este sistema es tan solo un sistema rotacional que usa la fuerza relativa para seleccionar un activo entre los cuatro disponibles. A final de mes observamos que activo ha subido más durante un año natural y lo compramos (si es que no lo tenemos ya comprado). Al mes siguiente haremos la misma operación y siempre invertiremos el 100% reinvirtiendo beneficios. Como veis no puede ser más sencillo. En este caso selecciono entre bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos (AGG) , renta variable Americana (VTI), emergentes (VEA) y por último el oro (GLD). La idea viene de un post que colgó Mebane Faber en su blog el 05 de Diciembre del 2013.



Según Faber el sistema ha rendido un 17% anual, que es un resultado excelente. Yo no tengo tanto histórico para poder comprobarlo así que mi backtest empieza en agosto del 2008. Como tenía curiosidad como lo ha hecho desde que lo publicó hasta hoy, decirte que en agosto del 2012 compró renta variable Americana hasta la fecha, así que lo está haciendo muy bien.



En la ventana superior de la imagen anterior se observa la comparativa entre la estrategia y el haber comprado y mantenido los cuatro activos por partes iguales. En al ventana inferior se observan las estadísticas del backtest. Casi un 13% es un rendimiento excelente. Me estoy planteando seriamente incorporar este sistema a mi cartera de ETFS, ya que cumple con todas las características que le pido a un sistema. Para finalizar, dejo un enlace de stockscharts para quien quiera seguir este sistema fácilmente: PerfCharts - StockCharts.com - Free Charts Saludos! - See more at: Fuerza relativa con el sistema All-In