En mis sistemas automáticos hago lo siguiente:

1 Programo unos algoritmos que invierten en el mercado (comprar si ... vender si...)
2 Tener un histórico fiable... en mi caso tengo un histórico desde Marzo del 2014 en el Forex segundo a segundo
3 Empezar a hacer la simulación, SIN CONSIDERAR LOS DATOS... les inyecto los precios como si fuera real....


El punto 3 es el más critico, hay miles de sistemas que tienen rentabilidades impresionantes porque se han optimizado en todo el histórico que existe... esto se llama overfit, "sobreoptimización" y no va a funcionar en el futuro...

La mayoría de los sistemas tiene resultados por la suerte, o porque se haya ajustado un sistema a una serie... "Variables Espureas".

Por ejemplo:

Necesito una previsión de los días que va a llover en Valencia

Seguro que puedo hacer una formula que me predice al 99% los días que ha llovido en los últimos 25 años. Pero eso no quiera decir que vaya a predecir el año que viene.

La mayoría de los sistemas son así... que han ido bien en un tiempo, pero en el futuro van a fracasar.