Archivos de la Etiqueta: performance carteras

Sortino Ratio (Ratios de Performance de Carteras)

Escrito en

El Ratio Sortino es similar al Ratio Sharpe con la diferencia que considera para el cálculo del riesgo la volatilidad negativa (la volatilidad a partir de las perdidas) El Ratio Sortino se lo debemos a Frank A. Sortino, Examinando la formulación  del ratio de Sortino, vemos que es similar en apariencia a la del ratio de […]