Tema: Sistemas Automáticos de inversión

La t de student como filtro de sistemas
Publicado el 15 agosto, 2014 de Ramón

En este mundo de la bolsa, si te quedas quieto te acaban desplumando, por lo que no queda más remedio que estar investigando todos los días a sesión completa. Esta vez me he puesto las pilas con la t de student y ha resultado ser muy interesante. Os cuento.

No me voy a adentrar en qué es la t de student pues la información que hay en internet es muy variada. Superficialmente os diré que este número estadístico nos viene a decir la confianza que podemos tener en que las operaciones de un sistema acaben en positivo.

La formula de aplicación a nuestros sistemas es: t = (Media / Desviación estandar) * raíz cuadrada del número de operaciones. Siendo Media, la media de los beneficios y perdidas de las operaciones y la Desviación estandar también aplicada a los beneficios y perdidas.

Una vez contado lo anterior, os cuento que me tenía preocupado el sistema MersiR que tengo en cartera para forex.



El sistema es bueno, lo podéis comprobar con sus estadísticas. Pero lo que ocurrió en 2012 me tenía preocupado. Necesitaba algo que me ayudara a prevenir el drawdown que hubo ese año.

Se me ocurrió utilizar la t como filtro para operar el sistema.

En este caso he utilizado la t de las ultimas 10 operaciones. La condición ha sido que no opere si la t baja de 0,25 y vuelva a operar en cuanto supere de nuevo ese valor.

Cuando la t baja de ese valor siempre queda alguna operación abierta. La mantenemos hasta que cierre.

Utilizando este criterio, os presento la curva de capital obtenida con filtro y sin filtro.



Como podéis comprobar el filtro ha conseguido mejorar el beneficio y reducir el drawdown a la mitad.

Evidentemente se puede aplicar a otros sistemas, pero necesitará otro número de operaciones y otro umbral de t. Cada sistema tiene sus características.

Una vez que he conseguido reducir el DD al sistema, próximamente lo incorporare a los cursos por si alguien está interesado en forex.

También os quería recordar que estoy inscrito en el concurso de mejor blog de bolsa para 2.014, evidentemente no es que quiera ganarlo pero si estoy arriba me servirá para dar a conocer el blog.

Si os apetece votarme, podéis hacerlo aquí Rankings y votaciones - Bolsa.com

Saludos.