Omega Ratio

Escrito en 10 Noviembre, 2012 por Miguel

Omega ratio (ratio Omega) es una medida del riesgo de la inversión en un activo, estrategia o cartera. Se clasifican los retornos entre perdidas o ganancias. El ratio Omega ( $Omega$ ) lo obtenemos al dividir la probabilidad de tener ganancia entre la probabilidad de tener perdidas.

El ratio se calcula entre el cociente entre las ares del siguiente gráfico:

Matemáticamente:

$Omega(r) = frac{int_{r}^infty (1-F(x)),dx}{int_{-infty}^r F(x)dx}$

Donde F son las distribuciones acumuladas, r es el ratio entre las Ganancias y Perdidas. Cuanto mayor sea este ratio nos indica que la probabilidad de ganancia es mayor a la de perdida.

Ejemplo Excel: http://www.bolsia.com/users/descargas-programas/2391-omega-ratio.html