Cita Iniciado por Ramset Ver mensaje
El proceso que utilizo para validar un sistema es el siguiente.

1.- Desarrollarlo con las menos variables posibles. A menor numero de variables menor posibilidad de sobreoptimización.
2.- Una vez desarrollado, si dispongo de suficiente histórico, lo someto a un walk-forward. Los resultados "fuera de muestra" deben ser sensiblemente parecidos a los de la "muestra" y evidentemente que sean satisfactorios.
3.- Si no disponemos de mucho histórico o el nº de operaciones en la "muestra" es pequeño, la validación pasa por la t-student.

Si todas estas pruebas son satisfactorias, entonces les someto a un análisis de montecarlo, especialmente para determinar el máximo drawdown que voy a tener con un 95% de confianza. Normalmente mis sistemas no deben pasar del 30%.

Con respecto al comentario que has hecho de las acciones. Considero que con las acciones se puede ganar algo de dinero, pero donde realmente se puede conseguir vivir de esto sin muchas dificultades es en el mundo de los "futuros". Vamos, es mi opinión.

Saludos.
Nos podrías poner libros o información para aprender todo lo relacionado con la T - Student y cosas así... puede ser interesante para muchos...

Un Saludo.